Лекции.ИНФО


Семинар 8. Методы оценки параметров структурной формы модели



1. Понятие об основных методах оценки параметров структурной формы системы одновременных эконометрических уравнений.

2. Применение косвенного метода наименьших квадратов.

3. Сущность двухшагового метода наименьших квадратов и трехшагового метода наименьших квадратов.

4. Рассмотрение примеров систем одновременных эконометрических уравнений.

 

5. Методические рекомендации студентам очно-заочной и заочной форм обучения по освоению дисциплины

 

Основные формы получения знаний по данному курсу – лекции, семинарско-практические занятия, самостоятельная работа.

Материал курса делится на четыре раздела:

1 Парная регрессия и корреляция в эконометрических исследованиях

2 Линейная модель множественной регрессии

3 Моделирование эконометрических процессов на основе временных рядов

4 Системы эконометрических уравнений

На лекционных занятиях рассматривается материал о предмете, задачах и профессиональной значимости этой учебной дисциплины, а также анализируются основные понятия и факты изучаемого курса. Такое введение в дисциплину помогает студентам понять особенности учебной дисциплины и прикладную направленность получаемых знаний, а также получить рекомендации к самостоятельной работе по изучению курса.

На семинарско-практических занятиях студенты учатся применять полученные теоретические знания при работе с задачами, осваивают методы их решения.

Больший объем часов по изучению дисциплины согласно учебным планам заочной формы обучения приходится на самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной, учебно-методической и специальной литературы, их конспектирование, подготовку к семинарско-практическим занятиям, зачету, экзамену, выполнение расчетных заданий. Возможно самостоятельное тестирование по дисциплине в системе тестовой оценки знаний.

Усвоение текущего материала студентами по каждому из разделов программы проверяется при написании домашних работ. На лекционных занятиях даются рекомендации по выполнению домашней контрольной работы, а также рекомендации по изучению отдельных тем, которые студенты могут использовать для организации самостоятельной работы в межсессионный период.

В домашней работе оценивается:

1) правильность и обоснованность решений задач;

2) умение грамотно использовать терминологию, символику и наглядность при выполнении заданий;

3) аккуратность, полнота выполнения контрольной работы.

Если работа не соответствует этим требованиям, то она возвращается студенту на доработку. Зачтенная контрольная работа служит допуском к зачету или экзамену.

При выполнении самостоятельных работ студент должен руководствоваться следующими указаниями:

1. Каждая работа должна выполняться в отдельной тетради (в клетку), на внешней обложке которой должны быть ясно написаны фамилия студента, его инициалы, полный шифр, номер контрольной работы, дата ее отсылки в институт, домашний адрес студента.

2. Контрольные задачи следует располагать в порядке номеров, указанных в заданиях. Перед решением каждой задачи надо полностью переписать ее условия.

3. Решение задач следует излагать подробно, делая соответствующие ссылки на вопросы теории с указанием необходимых формул, теорем.

4. Решение задач геометрического содержания должно сопровождаться чертежами, выполненными аккуратно, с указанием осей координат и единиц масштаба. Объяснения к задачам должны соответствовать обозначениям, приведенным на чертежах.

5. На каждой странице тетради необходимо оставлять поля шириной 3-4см для замечаний преподавателя.

6. Контрольные работы должны выполняться самостоятельно. Не самостоятельно выполненная работа лишает студента возможности проверить степень своей подготовленности по теме. Если преподаватель установит несамостоятельное выполнение работы, то она не будет зачтена.

На зачете проверяется степень усвоения содержания курса, умение применять полученные теоретические знания при выполнении практических заданий и решении задач.

Рекомендуется использовать Интернет-ресурсы для интерактивного обучения.

Приведём рекомендации к изучению отдельных тем разделов для студентов заочной (выходного дня).

I.Задачи для самостоятельной работы

Задачи из данного раздела рекомендуется давать студентам в качестве домашних заданий.

I. Для десяти предприятий, выпускающих одинаковую продукцию, решено проанализировать зависимость между еженедельными продажами Y (в тыс. руб.) и затратами на рекламу X (в тыс. руб).

 

i
Yi
Xi

 

Полагая, что между переменными имеет место линейная зависимость Y = A + B*X:

1. Определить оценки неизвестных параметров уравнения парной регрессии.

2. Проверить статистическую значимость уравнения и его параметров.

3. Рассчитать коэффициент эластичности и дать экономическую интерпретацию коэффициентов регрессии и эластичности.

4. Определить среднюю ошибку аппроксимации.

5. Рассчитать доверительные интервалы для коэффициентов регрессии.

6. Для среднего значения величины затрат на рекламу, увеличенного на 7 %, получить прогноз значения еженедельных продаж (Yp) и рассчитать доверительные интервалы:

а) среднего расчетного значения (Yp);

б) дисперсии расчетного значения (Yp);

7. Проверить остатки регрессионного уравнения на наличие автокорреляции, применив критерий Дарбина – Уотсона.

8. Проверить остатки регрессионного уравнения на наличие гетероскедастичности методом Голдфельда – Квандта.

 

II. Имеются данные (условные) о сменной добыче угля на одного рабочего Y (в тоннах), мощности пласта Х1 (в метрах) и уровне механизации Х2 (%), характеризующие процесс добычи угля на 10 шахтах.

 

i
Yi
X1i
X2i

 

Постулируется гипотеза о линейной связи между Y и Х1, Х2, в связи с этим необходимо:

1. Рассчитать коэффициенты парной корреляции ryx1, ryx2 , rx1x2.

2. Определить коэффициенты частной корреляции ryx1, ryx2.

3. Используя матричную форму метода наименьших квадратов, рассчитать коэффициенты регрессии.

4. Дать экономическую интерпретацию коэффициентам полученной регрессии.

5. Применяя матричную форму, проверить значимость уравнения с помощью F- критерия Фишера.

6. Рассчитать вектор стандартных ошибок коэффициентов регрессии и их значимость с помощью t- критерия Стьюдента.

7. Рассчитать доверительные интервалы для коэффициентов регрессии.

8. Для значений Х1 = 8 метров, Х2 = 6 % определить расчетное значение Yp, а также доверительные интервалы для среднего расчетного значения Yp, диперсии Yp, индивидуального расчетного значения Yp.

III. По данным приведенной ниже таблицы:

 

Год t
Спрос yt

провести следующие расчеты:

1. Рассчитать среднее значение, среднее квадратическое отклонение для приведенноговременного ряда.

2. Найти значения автокорреляционной функции для лагов l = 1,2 и частный коэффициент автокорреляции 1-го порядка.

3. Провести сглаживание временного ряда yt методом скользящего среднего, используя простую арифметическую с интервалом сглаживания m = 3.

4. Провести аналитическое выравнивание временного ряда по следующим функциям:

а) Yt = a + b*t; б) Yt = a*t^b ; в) Yt = a + b*t + c*t^2 ; г) Yt = a + b/t ,

выбрать наилучшую функцию на основе критерия R^2 = max.

5. На основе выбранной функции осуществить точечный прогноз величины спроса на перспективу

IV. Получите приведенную форму системы эконометрических уравнений из структурной системы уравнений:

Y1 = a1 + b11*X1 + c12*Y2

Y2 = a2 + b22*X2 + c21*Y1,

где:

a1 b11 c12 a2 b22 c21
-2 -4

В течение семестра текущий контроль успеваемости студентов проверяется в ходе практических занятий, при выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных домашних работ, по результатам тестирования и тематических контрольных работ.

II. Контрольные вопросы для самопроверки:

  1. Основы математического обоснования методов эконометрики.
  2. Парная регрессия.
  3. Линейная модель
  4. Нелинейные модели парной регрессии
  5. Множественная регрессия
  6. Множественная корреляция
  7. Проверка существенности факторов регрессии
  8. Показатели качества регрессии
  9. Временные ряды.
  10. Автокорреляция уровней временного ряда
  11. Моделирование тренда
  12. Моделирование сезонных колебаний
  13. Системы эконометрических уравнений
  14. Методы оценки параметров структурной формы модели

 

Образовательные технологии

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода в учебном курсе «Эконометрика» предусматривает широкое использование активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью ООП бакалавриата по направлению «Экономика», особенностью контингента обучающихся и содержанием учебного курса. В целом, их применение в учебном процессе предполагается не менее 20 процентов от всего объема аудиторных занятий.

 

Вид занятия (Л,ПР,ЛР) Используемые интерактивные образовательные технологии
Л Активная учебная лекция с использованием мультимедийного оборудования на темы: «Классическая линейная модель множественной регрессии» - 2 ч.; «Моделирование и прогнозирование на основе одномерных и многомерных временных рядов» - 2 ч.;
СПЗ Технология компьютерного обучения Игровое проектирование (исследовательский, аналитический проекты) на темы: «Построение уравнения нелинейной регрессии» - 2 ч.; «Построение и исследование линейной регрессионной модели с переменной структурой» – 2 ч. «Нелинейные модели регрессии» - 2 ч.;
СПЗ Ситуационный анализ (метод ситуационных задач) на тему «Системы одновременных регрессионных уравнений» - 2 ч.

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов

7.1. Примерная тематика рефератов и курсовых работ – не предусмотрено учебным планом.

7.2. Примерные вопросы для оценки качества освоения дисциплины на зачете и экзамене.









Читайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-05-30; Просмотров: 67;


lektsia.info 2017 год. Все права принадлежат их авторам! Главная