Лекции.ИНФО


Имеются данные о рынке строящегося жилья в Санкт-Петербурге (по состоянию на декабрь 2006 г.).

№ п/п х1 х2 х3 х4 х5 х6 х7 х8 y
39,0 20,0 8,2
68,4 40,5 10,7
34,8 16,0 10,7
39,0 20,0 8,5
54,7 28,0 10,7
74,7 46,3 10,7
71,7 45,9 10,7
74,5 47,5 10,4
137,7 87,2 14,6
40,0 17,7 11,0
53,0 31,1 10,0
86,0 48,7 14,0
98,0 65,8 13,0
62,6 21,4 11,0
45,3 20,6 10,4
56,4 29,7 9,4
37,0 17,8 8,3
67,5 43,5 8,3
37,0 17,8 8,3
69,0 42,4 8,3
40,0 20,0 8,3
69,1 41,3 8,3
68,1 35,4 13,0
75,3 41,4 12,1
83,7 48,5 12,1
48,7 22,3 12,4
39,9 18,0 8,1
68,6 35,5 17,0
39,0 20,0 9,2
48,6 31,0 8,0
98,0 56,0 22,0
68,5 30,7 8,3
71,1 36,2 13,3
68,0 41,0 8,0
38,0 19,0 7,4
93,2 49,5 14,0
117,0 55,2 25,0
42,0 21,0 10,2
62,0 35,0 11,0
89,0 52,3 11,5
132,0 89,6 11,0
40,8 19,2 10,1
59,2 31,9 11,2
65,4 38,9 9,3
60,2 36,3 10,9
82,2 49,7 13,8
98,4 52,3 15,3

Принятые в таблице обозначения:

у - цена квартиры, тыс. долл.;

х1 - число комнат в квартире;

х2 - район города (1 - Приморский, Шувалово – Озерки, 2 - Гражданка,3 - Юго-Запад, 4 - Красносельский);

х3 - общая площадь квартиры (м2);

х4 - жилая площадь квартиры (м2);

х5 - площадь кухни (м2);

х6 - тип дома (1 - кирпичный, 0 - другой);

х7 - наличие балкона (1 - есть, 0 - нет);

х8 - число месяцев до окончания срока строительства.

Задание:

Определите факторы, формировавшие цену квартир в строящихся домах в Санкт-Петербурге в 2006 г.

Рассчитайте матрицы парных коэффициентов корреляции и на их основе отберите информативные факторы в модель. Постройте линейную и степенную модель только с информативными факторами и оцените ее параметры.

Выберите лучшее из полученных уравнений на основе коэффициента детерминации.

На основе полученного уравнения определите теоретические стоимости квартир.

19. Имеются данные о динамике России за 2005 - 2007 гг. (товарооборота и доходов населения).

Месяц Товаро­оборот, % к предыдущему месяцу Доходы населения, % к преды­дущему месяцу Месяц Товаро- обо­рот, % к предыду­щему месяцу Доходы населения, % к преды­дущему месяцу
Январь 91,5 79,5 Июль 102,3 102,6
Февраль 92,8 100,3 Август 106,8 96,6
Март 104,3 102,9 Сентябрь 96,7 81,5
Апрель 101,5 106,6 Октябрь 92,7 107,8
Май 97,9 92,5 Ноябрь 100,4 69,7
Июнь 98,7 110,1 Декабрь 108,1 122,8
Июль 100,8 96,6 Январь 80,0 63,9
Август 103,7 97,1 Февраль 96,9 107,4
Сентябрь 104,6 98,5 Март 106,0 103,7
Октябрь 100,3 105,7 Апрель 97,6 108,1
Ноябрь 101,5 97,4 Май 100,2 93,9
Декабрь 116,0 129,9 Июнь 100,7 104,1
Январь 82,3 63,9 Июль 100,0 97,2
Февраль 91,6 104,3 Август 106,5 104,6
Март 103,4 101,7 Сентябрь 100,5 98,6
Апрель 100,3 105,5 Октябрь 102,1 104,5
Май 99,2 91,3 Ноябрь 100,5 99,9
Июнь 99,0 102,6 Декабрь 116,0 136,9

Требуется:

Построить трендовую и сезонную составляющую (отдельно для каждого показателя).

Оцените значимость построенных моделей.

Определите корреляцию показателей.


 

Вопросы к зачету по дисциплине «Эконометрика».

1. Эконометрика: цели, методы, проблемы, типы переменных.

2. Этапы эконометрического исследования.

3. Что такое линейная регрессия?

4. Дайте определения парной и множественной регрессии.

5. Что такое спецификация и параметризация уравнения регрессии? Как они осуществляются?

6. Какими могут быть критерии качества оценки линейной регрессии?

7. В чем сущность метода наименьших квадратов (МНК)?

8. Сформулируйте общую задачу статистической оценки параметров на примере оценки параметров линейной регрессии.

9. Сформулируйте свойства несмещенности, состоятельности и эффективности оценок параметров. Обладают ли этими свойствами оценки параметров линейной регрессии, полученные с помощью МНК?

10. В чем различие, смысловое и количественное, теоретических значений коэффициентов регрессии и их выборочных значений?

11. Какие факторы влияют на величину стандартных ошибок выборочных коэффициентов регрессии?

12. Как связаны выборочные коэффициенты регрессии с коэффициентом корреляции величин х и у?

13. Какой показатель характеризует долю объясненной с помощью регрессии дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной?

14. Из каких этапов состоит проверка качества оцененного уравнения регрессии?

15. Как рассчитывается и что показывает коэффициент детерминации R2?

16. В каких задачах эконометрики используется распределение Фишера?

17. Таблицы каких распределений используются при оценке качества линейной регрессии?

18. Какие показатели характеризуют независимость отклонений зависимой переменной от линии регрессии? Как осуществляется проверка этой независимости?

19. В каких случаях наблюдается положительная автокорреляция остатков?

20. Каковы особенности практического применения регрессионных моделей?

21. Как осуществляется прогнозирование экономических показателей с использованием моделей линейной регрессии?

22. Как можно оценить «естественный» уровень безработицы с использованием модели линейной регрессии?

23. В каких случаях необходимо уточнение линейной регрессионной модели и как оно осуществляется?

24. Когда необходимо выведение из рассмотрения незначимых объясняющих переменных и добавление новых переменных?

25. В каких случаях осуществляется построение нелинейных спецификаций уравнения регрессии с последующей их линеаризацией?

26. Приведите примеры нелинейных моделей регрессии и их линеаризацию.

27. Какие проблемы спецификации ошибок возникают при линеаризации уравнения регрессии?

28. В каких случаях возникают трудности использования множественной линейной регрессии в моделировании? В чем реальная ситуация может не соответствовать предпосылкам модели?

29. Что такое гомоскедастичность и гетероскедастичность? Каковы результаты использования линейной регрессионной модели в условиях каждой из них?

30. В чем сущность обобщенного МНК?

31. Трендовые модели с независимыми значениями случайной составляющей.

32. Полиномиальный тренд.

33. Трендовые модели с сезонными колебаниями.

34. В чем суть метода экспоненциального сглаживания?

35. Что такое системы одновременных уравнений в экономическом моделировании?

36. В чем заключается двухшаговый МНК? В каких случаях он применяется?

37. В чем заключается проблема автокорреляции остатков и как она проявляется?

 

Контрольные задания по дисциплине «Эконометрика».

1. Имеются следующие ряды оценок двух экспертов характеристик некоторого проекта. Вычислите коэффициент корреляции.

В1 Эксперт 1
Эксперт 2
В2 Эксперт 1
Эксперт 2
В3 Эксперт 1
Эксперт 2
В4 Эксперт 1
Эксперт 2
В5 Эксперт 1
Эксперт 2
В6 Эксперт 1
Эксперт 2
В7 Эксперт 1
Эксперт 2
В8 Эксперт 1
Эксперт 2
В9 Эксперт 1
Эксперт 2
В10 Эксперт 1
Эксперт 2
В11 Эксперт 1
Эксперт 2
В12 Эксперт 1
Эксперт 2
В13 Эксперт 1
Эксперт 2
В14 Эксперт 1
Эксперт 2
В15 Эксперт 1
Эксперт 2
В16 Эксперт 1
Эксперт 2
В17 Эксперт 1
Эксперт 2
В18 Эксперт 1
Эксперт 2
В19 Эксперт 1
Эксперт 2
В20 Эксперт 1
Эксперт 2
В21 Эксперт 1
Эксперт 2
В22 Эксперт 1
Эксперт 2
В23 Эксперт 1
Эксперт 2
В24 Эксперт 1
Эксперт 2
В25 Эксперт 1
Эксперт 2
В26 Эксперт 1
Эксперт 2
В27 Эксперт 1
Эксперт 2
В28 Эксперт 1
Эксперт 2
В29 Эксперт 1
Эксперт 2
В30 Эксперт 1
Эксперт 2

 

2. Имеются следующие данные разных стран об индексе розничных цен на продукты питания (х) и об индексе промышленного производства (у). Определите формулу для прогноза у по х (однофакторную линейную модель), затем двухфакторную линейную модель у(х,t); теоретические значения (прогноз) ŷ(х,t) для х=100,113,119 и t=2004; долю вариабельности у, которая объясняется вариабельностью х и вариабельностью t.

Вариант Год
В1 Индекс цен
Индекс пр-ва
В2 Индекс цен
Индекс пр-ва
В3 Индекс цен
Индекс пр-ва
В4 Индекс цен
Индекс пр-ва
В5 Индекс цен
Индекс пр-ва
В6 Индекс цен
Индекс пр-ва
В7 Индекс цен
Индекс пр-ва
В8 Индекс цен
Индекс пр-ва
В9 Индекс цен
Индекс пр-ва
В10 Индекс цен
Индекс пр-ва
В11 Индекс цен
Индекс пр-ва
В12 Индекс цен
Индекс пр-ва
В13 Индекс цен
Индекс пр-ва
В14 Индекс цен
Индекс пр-ва
В15 Индекс цен
Индекс пр-ва
В16 Индекс цен
Индекс пр-ва
В17 Индекс цен
Индекс пр-ва
В18 Индекс цен
Индекс пр-ва
В19 Индекс цен
Индекс пр-ва
В20 Индекс цен
Индекс пр-ва
В21 Индекс цен
Индекс пр-ва
В22 Индекс цен
Индекс пр-ва
В23 Индекс цен
Индекс пр-ва
В24 Индекс цен
Индекс пр-ва
В25 Индекс цен
Индекс пр-ва
В26 Индекс цен
Индекс пр-ва
В27 Индекс цен
Индекс пр-ва
В28 Индекс цен
Индекс пр-ва
В29 Индекс цен
Индекс пр-ва
В30 Индекс цен
Индекс пр-ва
                                 

 

 

3. Определите вид и параметры тренда в динамическом ряде выплавки стали ряда стран.









Читайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-05-30; Просмотров: 100;


lektsia.info 2017 год. Все права принадлежат их авторам! Главная